Кредитный скоринг дипломная работа

Posted on by Ванда

Данный процесс достигается при способностях кредита воздействовать на общественное воспроизводство и составляющие его элементы: 1 процессы производства; 2 реализации и потребления продукции; 3 кругооборот средств; 4 сферу денежного оборота; 5 капитал, доход, прибыль. На практике данный принцип находит отражение в определении процента по кредиту, который в свою очередь имеет следующие функции: - разделение заработка физических лиц и доли выгоды юридических лиц - система организации фондового рынка посредством распределения ссудных капиталов в отраслевом, межотраслевом и интернациональном степенях; Ставка ссудного процента, определяется как сумма предоставленного кредита и сумма годового дохода, полученного на ссудный капитал, выступает в качестве цены кредитных ресурсов [22, с. Самые подробные отчеты - "белые", или "позитивные" - содержат весь комплекс информации об активах и пассивах получателя ссуды, гарантиях, структуре задолженности по срокам и времени погашения, его занятости и истории семьи. Сделать вывод о слабых местах управления предприятием разрешает анализ денежного потока. И лишние затраты на разработку и внедрение собственных программ ипотечного кредитования. Этот подход разрешает более лучше удовлетворить потребности клиентов, тем самым, привлекая большее колличество клиентов. При этом данные решения формируются на личном мнении отдельных членов кредитного комитета о риске кредитования отдельных категорий физических лиц и не всегда отражают реальной картины.

В блоках "Социальное положение" и "Экономическое положение" в качестве метода решения используется нейронная сеть, так как в данных узлах невозможно конкретно определить степень воздействия кредитный скоринг дипломная работа в данные блоки факторов на итоговый показатель.

Кроме этого, для обучения нейронной сети в данных узлах наблюдается значительная выборка данных см. В приложении Б: рисунок 2 - представлен блок "Социальное положение" модели скоринговой системы и рисунок 3 - представлен блок "Экономическое положение" модели скоринговой системы. В блоках "Имущественное положение" и "Оценка деловой репутации" разумно использовать продукционную экспертную систему. Данный метод разрешает получить значения названных блоков с помощью правил, аналогичных рассуждению специалистов см.

В приложении Б рисунок 4 - представлен блок "Имущественное положение" модели скоринговой системы и рисунок 5 - представлен блок "Оценка деловой репутации" модели скоринговой системы. В блоке "Параметры кредитной сделки" методом решения является формула см. Данный блок предназначается для комплексной оценки кредитоспособности физического лица посредством максимального размера предоставляемого ему кредита и определения его кредитоспособности на основе доходов.

Кредитный скоринг дипломная работа 1596

Применение этого блока в разработанной скоринговой модели разрешает совмещать традиционный подход к определению кредитоспособности и качественно новый, основанный на гибридной экспертной системе. Где Z - оценка кредитоспособности; X1 - социальное положение; X2 - экономическое положение; X3 - имущественное положение; X4- оценка деловой репутации; 0,15, 0,3, 0,25,0,3 - весовые коэффициенты соответствующих факторов риска, определяющих кредитоспособность заемщика.

Работа скоринговой системы оценки физического лица обязана выполняться в режиме "черного ящика". Все данные, которые необходимо для анализа из справки о заработной плате, анкеты заемщикавносятся по практике на предприятии АБС банка.

Для оценки кредитоспособности заемщика список показателей и их значения передаются в аналитический блок, а он уже по результату анализа по настроенному "дереву решения" возвращает в АБС банка категорию качества заемщика.

Для кредитного инспектора процесс анализа показан только в виде присвоенной клиенту категории качества вероятности дефолта заемщикана основании которой делается корректировка суммы кредита, либо отказ в кредитовании. В зависимости от присвоенной клиенту категории качества допустимо предоставление банку рекомендаций по условиям кредитования по сроку кредитования, сумме кредита, величине обеспечения возврата кредита. Для решения установленной задачи нужен универсальный гибридный инструмент, который включает в себя механизмы формирования, настройки дерева решений, кредитный скоринг дипломная работа предобработки данных и различные методы анализа информации.

Предложенный механизм оценки кредитоспособности физического лица осуществлен в аналитической информационной системе. Данный подход кредитный скоринг дипломная работа оценке кредитоспособности в условиях российской действительности встречает следующие проблемы:. Показатели платежеспособности высчитываются на основе данных о доходе и степени риска утраты этого дохода у физического лица.

[TRANSLIT]

Практикуется расчет платежеспособности заемщика, отталкиваясь от среднемесячного работа за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется по данным из справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенной печатью работодателя. Также доход заёмщика определяется и по налоговой декларации. Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на коэффициент риска банка может быть в кредитный скоринг дипломная работа 0,3 - 0,6. Российские банки, в частности Сбербанк, в своей практике используют подобные методы оценки.

Метод расчета платежеспособности и максимального размера кредита по данной методике рассмотрен в п. В основании оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории - изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов.

Банк применяет сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, номер пенсионного свидетельства, адрес местожительства. На основании этих данных составляют информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц налоговых, коммунальных и т.

Таким образом, составляется кредитная история. В России создаются специальные бюро по кредитным историям и действует Федеральный закон "О кредитных историях". Основным документом, который регулирует деятельность Бюро кредитных историй БКИ в Российской Федерации, является Федеральный закон от Согласно этому закону, кредитная история - это совокупность информации работа заключенных им кредитных договорах и о заемщике, информация, содержащаяся открытую титульную и закрытую конфиденциальную части и хранящаяся в бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй - юридическое лицо, которое реализует деятельность по получению информации из соответствующих источников, которое так же формирует, хранит и обрабатывает кредитные истории, а также предоставляет кредитные отчеты по запросу пользователей. Бюро кредитных историй БКИ - как правило, частная организация, которая занимается сбором, обработкой, хранением и распространением сведений, относящихся к кредитной истории отдельных граждан. Также БКИ включает в свою работу сведения об остатке задолженности или кредитных линий, истории внесения платежей, сведения о скоринг дипломная непогашения кредита, банкротстве.

Идея создания структуры, которая могла бы работать с информацией о кредитных историях и хранить ее, не нова. Все они должны были накапливать и хранить истории проведения кредитных операций кредитный кредитно - финансовыми учреждениями, по сути, они выступали первыми зачатками современных БКИ.

Лекция №11 "Как банки оценивают платежеспособность потенциальных заемщиков"

Создатели бюро кредитных историй изначально предполагали, что их развитая система обязана упорядочить кредитное дело банков, сделать ее более оперативной и менее рискованной. Кредиторы банки, финансовые компании, компании-эмитенты кредитных карт, инвестиционные компании, торговые фирмы, предоставляющие коммерческие кредиты в большинстве стран мира на стабильной основе меняются информацией о платежеспособности заемщиков через БКИ, что определено проблемой асимметрии информации в кругу финансового посредничества.

При заключении сделки, недостаточность сведений о партнере ведет к неэффективности распределения кредитных ресурсов. Обычно кредитор не может правильно оценить будущие риски и доходы, связанные с инвестиционными проектами, для реализации которых заемщик берет ссуду, поэтому банк устанавливает одинаковые для всех процентные ставки по кредитам, что рождает проблему отрицательного отбора.

Кроме того, кредиторы не всегда могут проверять действия заемщиков после получения ссуды. Заемщик может осуществлять деятельность, повышающую риск неплатежеспособности или пытаться скрыть свои доходы от своих вложений, чтобы не платить по долгам.

Результатом этого становятся снижение объемов кредитования и кредитный скоринг дипломная работа высоких процентных ставок. Таким образом, возникает проблема морального риска. При ухудшении положения в нефинансовом секторе оценка рисков и отбор заемщиков усложняются, процентные ставки кредитный скоринг дипломная работа, что вынуждает лучших заемщиков уйти с рынка. При этом ненадежные заемщики соглашаются на невыгодные условия, потому что все равно вряд ли возвратят ссуду.

Кредитный скоринг дипломная работа 11

Результатом этого становится либо их стремление максимально ограничить выдачу ссуд, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков, либо рискованная кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов. Во-первых, БКИ обеспечивают оптимальную информированность банков о потенциальных заемщиках и позволяют правильнее прогнозировать возвратность ссуд, что снижает риск возникновения проблемы отрицательного отбора.

Во-вторых, благодаря им уменьшается стоимость поиска информации о клиентах. Это содействует выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка и вынуждает кредиторов вводить конкурентные цены на свои ресурсы.

Решение задач по математике онлайн

В-третьих, деятельность БКИ дисциплинирует заемщиков из-за реальной угрозы причинения существенного ущерба их репутации в глазах возможных кредиторов. Бюро кредитных историй выступает в качестве информационных посредников, либо учрежденных и принадлежащих самим кредиторам, либо действующих независимо и получающих прибыль от своей деятельности. Кредиторы обеспечивают БКИ данными о своих клиентах.

Бюро формирует картотеку на каждого заемщика и сопоставляет их с информацией, полученной из других источников суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т. При достоверном и кредитный скоринг дипломная работа предоставлении БКИ информации о своих клиентах кредиторы могут постоянно получать отчеты о кредитных операциях потенциальных заемщиков.

Строгость правил определена тем, что бюро кредитных историй, которое принадлежит самим кредиторам, подвержены конфликту интересов: любой хочет получать полную и верную информацию, не давая своих данных.

Если, правовое оформление залога соответствующее, то надо уточнить следующее: - Верна ли рыночная стоимость предметов залога на момент оценки риска; - Правильно ли оформлена юридическая документация время, необходимое для реализации залога, не превышает дней со дня, когда реализация залоговых прав становится необходимой ; - Достаточна ли рыночная стоимость предметов залога для возмещения банку основной суммы долга и процентов в соответствии с договором. Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Методика кредитного скоринга заемщиков: практика применения, направления совершенствования на примере Сбербанка. Это содействует выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка и вынуждает кредиторов вводить конкурентные цены на свои ресурсы. При ухудшении положения в нефинансовом секторе оценка рисков и отбор заемщиков усложняются, процентные ставки повышаются, что вынуждает лучших заемщиков уйти с рынка. Решить имеющиеся проблемы можно с помощью аналитических методов обработки данных, реализующих скоринговый механизм оценки кредитоспособности заемщиков.

Выражаясь иными словами, деятельность БКИ сформирована на принципе взаимного обмена информацией, который устанавливается в соглашении между ним и кредиторами. Речь идет о ситуации, когда БКИ учреждено и относится к конкретному кредитору, а именно к коммерческому банку - это проблема так называемых "карманных" бюро. Эта проблема весьма актуальна для России по мнению экспертов.

Сбербанк, является одним из лидеров на рынке потребительских кредитов.

Скоринг как способ снижения кредитного риска

Сбербанк никогда не демонстрировал сильного желания делиться информацией о заемщиках с кредитный скоринг банками и только 27 марта г. Похожая проблема "карманных" банков, появляется в дипломная работа, когда некий собственник покупает банк для проведения финансовых потоков своих или партнерских предприятий.

В условиях рынка любые "карманные" предприятия, используя развитые экономические рыночные связи, не могут длительное время оставаться рентабельными или прибыльными. Недостаточная правовая защищенность банков как кредиторов - очень важная особенность российской банковской системы. Во всем мире банковский кредит, обеспеченный залогом, гасится за счет заложенного имущества в случае если заемщик банкрот, то в России оно попадает в общую конкурсную массу, и банки попадают в конец очереди кредиторов.

Поэтому они нехотя выдают кредиты малому бизнесу, потому что боятся что возникнут сложности с дипломная работа возвратом. Бюро кредитных историй в зависимости от наличия информации о потенциальном заемщике, вида кредита и, самое важное, степени детализации, необходимой кредитору, предоставляют отчеты о кредитных операциях. Отчет, содержащий информацию о прошлых невозвратах и просрочках ссуд - так называемые "черные", или "негативные" данные, считается самым простым отчетом.

Самые подробные отчеты - "белые", или "позитивные" - содержат весь комплекс информации об активах и пассивах получателя ссуды, гарантиях, структуре задолженности по срокам и времени погашения, его занятости и истории семьи.

  • Эти рассчитываемые коэффициенты показывают положение дел в прошлом, но только в отношении некоторых сторон деятельности предприятий - в частности в части движения оборотных средств.
  • При развитии финансовых отношении предприятий появляются и другие формы кредита, которые возникают не только при непосредственной отсрочки выплаты.
  • Нормативно-правовые акты в сфере регулирования банковской деятельности послужили информационной базой.
  • Разработка рекомендаций по формированию эффективной системы оценки кредитоспособности клиентов.

Его цена зависит от степени детализации отчета. Наиболее сформированные БКИ составляют кредитные рейтинги заемщиков, основываясь на их кредитную историю и на характеристику, а также кредитный скоринг дипломная работа собранные данные для разработки статистических моделей, способствующих продвижению финансовых инструментов, установлению и регулированию кредитных лимитов, определению стоимости кредита.

В России бюро кредитных историй работают на основе лицензий, выдаваемых Федеральной службой по финансовым рынкам ФСФРкоторая также выступает надзорным и контролирующим органом в этой сфере. Функционирование нынешней системы БКИ должно способствовать упрощению схем получения ссуды, кредита и всевозможных сопутствующих банковских услуг, таких как оформление кредитных и депозитных карт, овердрафта и т.

Система БКИ станет работать в полную силу не раньше, чем через три-четыре года, а за это время должны быть обнаружены и ликвидированы все возникающие проблемы, - так считают специалисты.

В наше время уже почти все российские банки используют формальный подход к оценке кредитоспособности физических лиц. На данном этапе развития общества, при важнейшей роли банков в денежном хозяйствовании, межотраслевое перераспределение является более распространенным. Структура работы: в соответствии с поставленной целью исследования, работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Эта проблема весьма актуальна для России по мнению экспертов.

Хотя масштабы потребительского кредитования в России значительно отстают от достигнутых в развитых странах, регулирующие органы ужесточают контроль над рынком, подмечая рост числа плохих долгов. В г. К настоящему времени образовались и зарегистрировались более 30 БКИ, многие из них уже передают информацию о заемщиках в Центральный каталог кредитных историй ЦБ РФ. Использование так называемых "меток" в кредитных историях, или критериев - важная особенность функционирования БКИ.

Наличие данных "меток" в кредитной истории заемщика, может, стать определяющим фактором в кредитный скоринг дипломная работа принятия решения о выдаче ему кредита или кредитный скоринг дипломная работа.

Предполагается, что если нарушений в выплатах по кредитам и ссудам у заемщика нет, то ему без проблем будут даваться льготные условия не только по получению кредита, но и по его погашению. Кредитная история заемщика физического лица включает в себе открытую часть, в которой содержится персональная информация:.

Взаимодействие между кредитной организацией и БКИ производится по следующей схеме см. Выходит, что в результате внедрения БКИ в российскую банковскую систему становится намного проще вести деятельность коммерческих банков, большим плюсом является снижение рисков для всех участников процесса кредитования, возникает механизм контроля заемщиков. Это позитивно скажется на развитии рынка кредитования, в том числе потребительского.

Тогда у заемщиков возникает серьезный стимул к добросовестному выполнению своих финансовых обязательств и не только перед кредитными учреждениями.

9677552

В качестве негативных моментов заметим недостаточные правовую защищенность кредитных организаций и нормативно - правовое регулирование БКИ, наличие проблемы "карманных" бюро, возможный риск потери конфиденциальности для заемщиков.

Становление в России полноценной системы БКИ вероятно в ближайшие три-четыре года. Сравнительная оценка методик оценки кредитоспособности банковских заемщиков.

Организация работы по управлению кредитным риском. Оценка кредитоспособности юридического лица. Методы снижения риска. Понятие кредитоспособности цели и задачи оценки кредитоспособности.

Методы оценки кредитоспособности заемщика. Модели диагностики банкротства. Анализ и пути совершенствования оценки кредитоспособности предприятия-заемщика на примере ОАО "Покровский хлеб". Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.

Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.

Курсовая работа организация инновационной деятельности предприятия22 %
Курсовая работа полномочия конституционного суда рф69 %
Курсовая работа база данных домашняя библиотека7 %

Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Скоринг как способ снижения кредитного риска - подобные работы. Скоринг как способ снижения кредитного риска Понятие, цели, основные задачи и виды скоринга. История развития и внедрения скоринговых систем в Беларуси.

Оценить эффективность работы банка в потребительском кредитовании и предложить меры к усовершенствованию кредитования физических лиц. Активы млн. Обязательства и акционерный капитал млн. Презентация для загрузки:. Эмульсионная полимеризация - способ, происходящий по непрерывной или периодической схемам.

Самый распространенный способ - это полимеризация в растворе. Производство линейного кредитный скоринг дипломная работа вторым способом происходит в реакторе с сжиженным слоем. По способам утилизации и их экологическому воздействию.

3 comments